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題目
【單選題】

在其他因素不變的情況下，下列各項變動中，引起美式看跌期權(quán)價值上升的是（ ）。

A: 股票市價下降

B: 到期期限縮短

C: 股價波動率下降

D: 無風(fēng)險報酬率上升

答案解析

其他因素不變，股價下降，看跌期權(quán)價值上升。到期期限縮短，美式期權(quán)行權(quán)機(jī)會減少，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，價值都下降。股價波動率下降，無論是看漲期權(quán)還是看跌期權(quán)，價值都下降。無風(fēng)險報酬率上升，根據(jù)買賣權(quán)平價定理，看跌期權(quán)價值下降。

答案選 A

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