風(fēng)險暴露和風(fēng)險敞口沒有區(qū)別，風(fēng)險暴露是風(fēng)險敞口的另類說法。風(fēng)險敞口又譯風(fēng)險暴露，通常是指金融機構(gòu)在各種業(yè)務(wù)活動中容易受到風(fēng)險因素影響的資產(chǎn)和負(fù)債的價值，或是暴露在風(fēng)險中的寸頭情況。

　　風(fēng)險暴露的概念

　　風(fēng)險暴露是指金融機構(gòu)在各種、業(yè)務(wù)活動中容易受到風(fēng)險因素影響的資產(chǎn)和負(fù)債的價值，或說暴露在風(fēng)險中的頭寸狀況。比如用戶在投資某一個理財產(chǎn)品時看到它整體下行趨勢，這就是風(fēng)險暴露。

　　風(fēng)險敞口的度量方式

　　1、回歸法：經(jīng)常用于風(fēng)險分析和對沖貿(mào)易保值這兩方面，可以根據(jù)公司以往的收益狀況或者是流通中的現(xiàn)金數(shù)量，探求二者與造成風(fēng)險各要素之間數(shù)值關(guān)系的回歸來計量相關(guān)系數(shù)；

　　2、模擬法：模擬法是以過往的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的，管理者要根據(jù)已有的數(shù)據(jù)設(shè)想公司在未來的收益效果和流通的現(xiàn)金數(shù)量，管理者要明確在不同的發(fā)展背景下會有什么樣的發(fā)展情況，假設(shè)的條件除了收益的變動情況外，還要包括自身的產(chǎn)品需求和競爭對手狀況等等。

　　風(fēng)險和風(fēng)險暴露的關(guān)系

　　風(fēng)險與風(fēng)險暴露根據(jù)對風(fēng)險概念的分析，我們不難看出風(fēng)險對于金融機構(gòu)而言是客觀存在的，如利率、匯率等風(fēng)險變量的波動性一般不會因為某個金融機構(gòu)的行為或意愿而發(fā)生改變。

　　因此，嚴(yán)格地說，無論金融機構(gòu)的風(fēng)險管理水平如何，它們所面臨的風(fēng)險是一樣的，并不能認(rèn)為風(fēng)險管理質(zhì)量差的金融機構(gòu)所面臨的風(fēng)險比風(fēng)險管理質(zhì)量高的金融機構(gòu)大。