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基金績效評價的指標(biāo)的缺陷

基金績效評價的指標(biāo)的缺陷

2021-11-20 17:43
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　　夏普指數(shù)、特雷諾指數(shù)、詹森指數(shù)是基金績效評價的三大基礎(chǔ)指標(biāo)，主要的缺陷在于，夏普指數(shù)和特雷諾指數(shù)在衡量收益時，沒有考慮市場因素，也因為是相對指標(biāo)，只能用于比較和排序，基金表現(xiàn)優(yōu)于市場組合的具體值究竟是多少。

　　此外，特雷諾指數(shù)也沒有排除市場狀況的因素，然而人往往不能戰(zhàn)勝市場，市場因素是有可能在收益中起很大作用的。

　　詹森指數(shù)雖然是迄今為止使用最廣泛的評價方法之一，但它對基金收益的評價是不夠全面的，它衡量的是投資組合的選擇收益，但沒有對市場時機把握能力作出評價。

　　詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)只考慮了獲得超額收益的大小，也就是基金投資組合的深度，卻忽略了基金投資組合中所含證券的數(shù)目，即基金投資組合的廣度。

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