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影響風(fēng)格輪動的因素

2021-12-07 15:27
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　　影響風(fēng)格輪動的因素如下：

　　1、宏觀經(jīng)濟因素。證券市場是經(jīng)濟的晴雨表，相反，經(jīng)濟狀況也會影響證券市場的表現(xiàn)。常用的經(jīng)濟指標(biāo)包括工業(yè)產(chǎn)值、利率、消費物價指數(shù)、工業(yè)品出廠價格指數(shù)、廣義貨幣供應(yīng)量等。國外研究中，還采取部分替代性指標(biāo)，如收益率曲線利差、收益率差、預(yù)期GDP增長率等。

　　2、估值指標(biāo)。主要是與基本面相關(guān)的指標(biāo)，常用如市盈率，市凈率等，還包括其他指標(biāo)，如凈資產(chǎn)收益率、紅利率等。

　　3、其他因素。風(fēng)險參數(shù)主要是評估不同風(fēng)格指數(shù)內(nèi)涵的風(fēng)險指標(biāo)，一般用波動率衡量，還可引入趨勢指標(biāo)，如動量指標(biāo)，更好地刻畫風(fēng)格輪動的時間效應(yīng)。

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