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CIR模型是什么

2022-02-28 16:36
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　　CIR模型是把期限結(jié)構(gòu)視為一種隨機(jī)過程，它是利率的一種總體均衡模型。該模型的基礎(chǔ)是，個(gè)人從消費(fèi)單一商品中取得的預(yù)期效用達(dá)到最大化。

　　CIR模型認(rèn)為，利率圍繞一個(gè)平均值波動(dòng)，如果利率偏離了平均值，它總是要回到平均值的。利率回到平均值的時(shí)間由模型中的調(diào)整速度描述。如果調(diào)整速度接近于1，利率將很快回到平均值。CIR模型認(rèn)為，在大多數(shù)情況下，利率期限結(jié)構(gòu)中包含著正值的期限溢價(jià)。根據(jù)該模型，期限結(jié)構(gòu)曲線任何一點(diǎn)上收益率的變化都與曲線高一點(diǎn)上收益率的變化完全相關(guān)。此外，長(zhǎng)期利率收斂于正常利率即前面公式中的平均值，因此長(zhǎng)期利率可以被視為CIR模型期限結(jié)構(gòu)所圍繞的核心。

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