什么是量化基金？一文詳細(xì)講解！簡而言之，量化基金就是嚴(yán)格按照數(shù)學(xué)模型，進行投資的基金。

什么是量化基金？

從這個基本定義出發(fā)，我們可以將量化基金在多個方面進行分類，例如根據(jù)交易頻率的不同，可以分為高頻量化基金和中低頻量化基金。在國內(nèi)，高頻量化基金主要以私募基金為主。

根據(jù)量化模型中不同因子的權(quán)重，可以將量化基金分為三類。

第一類量化基金偏好基本面因子，比如紅利因子等；

第二類量化基金偏好各類交易信號，比如動量因子等；

第三類則是前兩類的雜糅。

按照基金經(jīng)理的主觀能動性進行分類，量化基金通常分為主動型、指數(shù)增強型和對沖型三種類型。

1、主動型量化基金

與其他主動型基金相比，基金經(jīng)理按照自己的量化模型進行投資并沒有太大的不同，目前最常見的量化投資模型是多因子模型。

2、指數(shù)增強基金：

基金經(jīng)理的目標(biāo)是跑贏基準(zhǔn)指數(shù)，但在指數(shù)增強基金中，選股受到限制，股票倉位的80%必須在指數(shù)成分股和備選成分股中選擇。

3、對沖型量化基金：

相對于主動型量化基金，指數(shù)增強型基金增加了對沖操作，主要通過使用股指期貨、期權(quán)等衍生品工具實現(xiàn)。對沖可以增強收益并降低波動，但如果處理不當(dāng)，可能會造成兩邊打臉而大幅降低收益。量化基金的超額收益來源包括決策效率提高和克制人性弱點。

在A股市場中，即使一個傳統(tǒng)上能力強大的主動型基金經(jīng)理，也無法覆蓋近4000家上市公司。與此不同的是，量化基金可以通過自己的量化模型進行快速篩選，從而抓住稍縱即逝的機會。尤其在高頻交易中，人力很難與機器匹敵。

投資是一個需要克服人性弱點的游戲，然而，大多數(shù)投資者往往難以自制。相比之下，量化模型則無需擔(dān)心這個問題。

備考資料ue_arc_bkzl
請在下面紅色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameCQF

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