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貝塔系數(shù)的計算

貝塔系數(shù)的計算

2022-04-24 18:09
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　　貝塔系數(shù)的計算公式為：βa=Cov(ra,rm)/σ2m，其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協(xié)方差；是市場收益的方差。σa為證券a的標(biāo)準(zhǔn)差；σm為市場的標(biāo)準(zhǔn)差。

　　貝塔系數(shù)（β系數(shù)），是一種風(fēng)險指數(shù)，用來衡量個別股票或股票基金相對于整個股市的價格波動情況以及度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。

　　貝塔系數(shù)利用回歸的方法進(jìn)行計算。貝塔系數(shù)等于1即證券的價格與市場一同變動；貝塔系數(shù)高于1即證券價格比總體市場更波動；貝塔系數(shù)低于1即證券價格的波動性比市場為低。

　　如果β=0表示沒有風(fēng)險，β=0.5表示其風(fēng)險僅為市場的一半，β=1表示風(fēng)險與市場風(fēng)險相同，β=2表示其風(fēng)險是市場的2倍。

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貝塔系數(shù)是什么
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