2023年11月frm一級考試時(shí)間安排在11月4日-11月17日，上午7:00一7:45進(jìn)考場，8點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)開考，中午12:00結(jié)束考試，具體如下：

2023年11月frm一級考試時(shí)間安排

　　上午考frm一級，具體時(shí)間表如下：

　　上午07:00，考生開始準(zhǔn)備進(jìn)入考場。

　　上午07:45，結(jié)束進(jìn)場，遲到的考生將不被允許進(jìn)入。

備考資料ue_arc_bkzl
請?jiān)谙旅婕t色框內(nèi)輸入分類名稱arc_bkzl_nameFRM

　　上午07:46，監(jiān)考人員分發(fā)考試試卷并閱讀考試說明。

　　上午08:00，frm一級考試開始，此后每間隔半小時(shí)，監(jiān)考老師會(huì)提示一次剩余時(shí)間。

　　上午11:30，frm一級考試剩余時(shí)間30分鐘提醒，考生禁止出入考場。

　　上午11:55，frm一級考試剩余時(shí)間5分鐘提醒

　　中午12:00，frm一級考試結(jié)束。試卷、草稿紙和準(zhǔn)考證會(huì)被收取。請考生有序離開考場。

　　官方說明，由于各地區(qū)時(shí)間差的關(guān)系，可能時(shí)間表會(huì)有所變化。具體還是以考生準(zhǔn)考證為準(zhǔn)。

2023年11月frm一級考試科目

　　1、Foundations of Risk Management風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（大約占20%）

　　2、Quantitative Analysis定量分析（大約占20%）

　　3、Valuation and Risk Models估值與風(fēng)險(xiǎn)模型（大約占30%）

　　4、Financial Markets and Products金融市場與產(chǎn)品（大約占30%）

frm一級考試詳細(xì)內(nèi)容

　　1、風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)，考試占比20%

　　主要的考察范圍包括風(fēng)險(xiǎn)管理框架，組合投資，金融災(zāi)難案例和道德。包括：

　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、風(fēng)險(xiǎn)管理的作用、基本風(fēng)險(xiǎn)類型、測量和管理工具、風(fēng)險(xiǎn)管理的創(chuàng)造價(jià)值、現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)、指數(shù)模型、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效測量、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理、金融災(zāi)難和風(fēng)險(xiǎn)管理失敗、個(gè)案研究、道德和德為策略的代碼。

　　2、定量分析，考試占比20%

　　主要學(xué)習(xí)概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、線性回歸、時(shí)間序列等內(nèi)容。主要有：

　　定量分析、離散型和連續(xù)型概率分布、人口和樣本統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)推斷和假設(shè)檢驗(yàn)、分療的參數(shù)估計(jì)、統(tǒng)計(jì)關(guān)系的圖形表示、單元和多元線性回歸、蒙特卡羅法、相關(guān)型估計(jì)和使用EWMA和GARCH模型的波動(dòng)、波動(dòng)率期限結(jié)構(gòu)。

　　3、金融市場與產(chǎn)品，占考試內(nèi)容比重的30%

　　這一門主要聚焦固定收益和衍生品。顧名思義，就是學(xué)金融市場的各類產(chǎn)品。frm的金融產(chǎn)品并不會(huì)鋪的很開，對每個(gè)類型的金融產(chǎn)品都有所涉及，而是專注在兩大類產(chǎn)品上：固定收益和衍生品。

　　固定收益

　　主要就是針對銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系，銀行主要的業(yè)務(wù)是信貸業(yè)務(wù)，本質(zhì)其實(shí)就是固定收益類產(chǎn)品，這也成為了frm里面主要要學(xué)習(xí)的產(chǎn)品類型。

　　衍生品

　　那為什么衍生品也會(huì)是這門課的學(xué)習(xí)重點(diǎn)呢？因?yàn)槲覀冎饕墙柚鹑谘苌a(chǎn)品來控制、回避金融風(fēng)險(xiǎn)，所以想要管理風(fēng)險(xiǎn)，就需要把這個(gè)工具學(xué)習(xí)到位。

　　4、估值與建模，考試占比30%

　　這門課主要可以拆分成兩大部分：一個(gè)就是學(xué)習(xí)產(chǎn)品的估值，另一部分就是風(fēng)險(xiǎn)建模。當(dāng)然frm一級中的風(fēng)險(xiǎn)建模，重點(diǎn)是三大風(fēng)險(xiǎn)：

　　怎么控制市場風(fēng)險(xiǎn)？

　　怎么控制信用風(fēng)險(xiǎn)？

　　怎么控制操作風(fēng)險(xiǎn)？