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什么是基點(diǎn)模型

2022-08-08 19:16
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　　基點(diǎn)模型是指一種用于決定期貨套期合約份數(shù)的模型。這是一個(gè)通過(guò)考察收益率的一個(gè)基點(diǎn)變化對(duì)期貨價(jià)格的影響，來(lái)確定期貨合約套期規(guī)模的模型。

　　基點(diǎn)模型的一個(gè)基本職能是用于計(jì)算套期比率。一個(gè)基點(diǎn)利息率的變化可以引起90天短期國(guó)庫(kù)券期貨合約25美元價(jià)格變化，也可以造成同等面值180天商業(yè)票據(jù)50美元價(jià)格變化。可見，同樣收益率的商業(yè)票據(jù)價(jià)格的變化是90天短期國(guó)庫(kù)券價(jià)格變化的兩倍。這就是說(shuō)，如果用短期國(guó)庫(kù)券期貨合約對(duì)發(fā)行上市的商業(yè)票據(jù)進(jìn)行套期，就要做兩倍于商業(yè)票據(jù)的交易。否則，低于此比例的交易，就是不足值的套期交易。

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