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利率風(fēng)險的主要分類包括

2022-08-04 21:46
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　　利率風(fēng)險的主要分類包括重新定價風(fēng)險（期限錯配風(fēng)險）、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。

　　其中，重新定價風(fēng)險也稱為期限錯賠風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，也是銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異；收益率曲線風(fēng)險，重新定價的不對稱性也會使收益率曲線的斜率、形態(tài)發(fā)生變化，即收益率曲線的非平行移動，對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值產(chǎn)生不利的影響，從而形成收益率曲線風(fēng)險，也稱為利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險；基準(zhǔn)風(fēng)險（利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險）是利息收入與利息支出依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致產(chǎn)生的風(fēng)險；期權(quán)性風(fēng)險是源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險。

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